经济学并非无聊的数学规划凯恩斯不是凯恩斯主义者-来谈经济-财新网

提要

经济学不是给定目标和约束下的无聊的数学规划，它最大的好玩之处在于如何确立目标，如何看待约束。

站在企业家精神的角度看，经济学绝不止于解释，而是一个知行合一的行动方案。

经济学是唯一设有诺贝尔学奖的社会科学，也因此被称之为社会科学的皇冠；而之所以如此，很大的一个原因是主流经济学有一个强大的、一以贯之的分析范式：约束最优化。

在这个范式下，理性决策本质上就成了一个数学规划，只要你的运算能力超级强大，你就可以得出超级理性的最优决策。

也正因如此，在各种社会科学中，经济学是数学化最为厉害的，许多经济学论文使用到的数学工具，甚至可以令自然科学家难以望其项背。实际上，许多成就斐然的诺贝尔经济学奖获得者，本身就是数学家。

关于经济学数学化的利弊，2014年经济学诺奖获得者让·梯若尔在他的普及著作《公共利益经济学》（The economics of common good）中做了精确的阐释。

它的好处是，针对于某个问题的分析，从假设到分析过程到最终结论，都是有清晰定义的，因而绝少产生因为语言模糊性而产生的各种争论，进而更有可能实现“站在巨人肩膀上”的累积创新。

在每个时点，针对某个研究领域，人们可以很清楚地知道“前沿”在哪里，哪些问题已经解决了，哪些问题还没有解决，而一旦发现了新的问题，或者解决了前人尚未解决的问题，就是重要的学术创新。

但是，数学化也会经济学造成潜在的严重伤害。正如物体运动总是向着阻力最小的方向前进一样，被数学化范式绑架的经济学，也会向着数学化阻力最小的方向发展；由此导致的结果是，人们在选择经济学的研究主题时，就可能不是考虑问题本身的重要性，而是看哪些问题更容易被数学化。

不可否认，很多重要经济学问题是既重要，又可以被数学化的，但同样不可否认，还有大量的经济学问题，虽然极其重要，但本质上却难以用数学方式予以刻画。

遇到这类难题，为了使用数学分析工具，人们不外乎两种选择，一是“惹不起躲得起”，既然难以用数学方式刻画，那就不研究了吧；二是“削足适履”，既然符合真实世界运行的方式难以用数学方法刻画，那就采取一个不符合现实但可以适用数学工具的假设吧。

至于内心对于不靠谱假设的担忧，总是可以用“不失一般性”（without loss of generality）、“无害的”（innocuous）之类的托词予以掩盖的。

综合上述两个方面，经济学数学化的利弊可以这样来阐释：对于马克思、凯恩斯、哈耶克、加尔布雷斯等人的某段表述，不同人可能有完全的解读，但对于萨缪尔森、阿罗、马斯金等人众多经济学模型的真实含义，却是没有什么歧义的。

的确，只要你数学好一点，你一定会清楚，阿罗是如何从他的假设得出著名的阿罗不可能性定理的。但试着读一下加尔布雷斯的这句名言：

“Under capitalism, man exploits man. Under communism, it's just the opposite.”

我相信，不管你英文有多好，学识有多高，对于加尔布雷斯的这段话，你真的不知道他到底想讲什么。

这段话的字面翻译似乎是：

“在资本主义体制下，人剥削人；在共产主义下，这恰好相反”。

但这个“恰好相反”又意欲何指？

一种可能的解释，既然资本主义下“人剥削人”，那么，“恰好相反”就意味着，说共产主义下人人平等，因而没有任何“人剥削人”的情况。

而另一种同样成立的解释是，资本主义下是“A剥削B”，那么，“恰好相反”就意味着，在共产主义下将是“剥夺剥夺者”，进而是“B剥削A”。

鉴于加尔布雷斯已经作古，我们永远无法知道他的“恰好相反”的准确含义了。实际上，这句话还有更多的复杂性，因为exploit一词，在英文中不但有“剥削”的含义，而有“利用”、“开发”的意思。

沿着这样的思路，我们又可以认为，在资本主义下，每个人的价值是通过“外在的”雇佣关系而开发出来的，而在共产主义下，“劳动成为人们的第一需要”，每个人都达到了“自由王国”，他的价值完全是“自我发挥”的结果。

对凯恩斯的解读也不例外。针对1929年大危机，凯恩斯写下了巨著《就业、利息和货币通论》，并开创了现代宏观经济学。但读过《通论》的人都知道，这本书并不好懂。

这时候，约翰·希克斯爵士，也就是和肯尼斯·阿罗同年荣膺诺奖的经济学大神闪亮登场。他以无与伦比的化繁为简的功力，从《通论》中提炼总结出了著名的“IS-LM”模型，不但让阐释《通论》变得更加容易，而且这个模型也成为积极干预的基本框架。

但是，面对IS-LM模型，凯恩斯估计只能说他自己并非“凯恩斯主义者”；的确，被“阉割”掉“动物精神”（animal spirits）的“凯恩斯主义”，那是后来者的“凯恩斯主义”，而非凯恩斯的“凯恩斯主义”。

而看看“贪欲”、“动物精神”、“选美理论”以及“非理性繁荣”（irrational exuberance）在金融泡沫催生或者破灭过程中的关键作用，你就知道这种“简化”真的不是“无害的”（innocuous），而是切掉理论命根子的无情“阉割”。

当让，经济学也不是铁板一块的，除了具有主流的新古典经济学，还有其他各种各样的“持不同政见者”。这种“门派林立”本身就表明，经济学在很大程度上只是一门社会学科，而非社会科学。

的确，按照卡尔·波普的定义，科学进展本质上是一个在理论建构和经验证据之间不断猜想与反驳的过程，而任何一门学科，其最终的科学性，在本质上就取决于它的经验证据的精确性和可靠性。

我们之所以认为物理学的科学性更好，就是因为物理学在很大程度上可以做可控实验，因而物理实验的精确性和可靠性更高。

与之相对，经济学的经验证据就“软”多了，我们不难难以找到真正的“自然实验”，而且作为经济学的研究对象，人是有预期的，他们会对经济学理论的发展以及各种经济政策做出反应，最终必然会导致“上有政策、下有对策”，而这就是著名的“卢卡斯批判”。、

所以，不管如何数学化，或者越是数学化，经济学都无法改变其作为一门社会学科的本质；换句话说，借助于数学化的形式和外衣，经济学只能假装是科学。

如上所述，按照罗宾斯（Leonel Robbins）的梳理，新古典经济学的精髓就是约束最优化。这种一以贯之的理性分析范式极其强大，经济学家借此不断入侵到诸如婚姻、家庭、歧视、文化、政治等传统上不属于经济学家的研究领域，造就了所谓的“经济学帝国主义”。

但同样如前所述，在这种约束最优化的分析范式下，经济分析变成了无聊的数学规划，经济学也因此而成了经济学自我解嘲的“沉闷科学”（a dismal science）。

按照奥地利学派的批评，新古典分析范式最大的问题抽象掉了“企业家”（entrepreneur）和“企业家精神”（entrepreneurship）在日常生活和经济发展中的关键作用。

何为企业家？何为企业家精神？不同人有不同的理解，但其本质功能是发现和实现经济体系中隐藏的各种“套利机会”（arbitrage）。

所谓套利机会，就是按照现行的价格体系，企业家可以发现某些要素组合方式，由此所形成的产出价值大于投入成本。

这种套利，可能体现为熊彼特意义上的创新，即形成了新产品、新市场、新过程；也可以体现为柯兹纳所强调的被普通人所忽视的“低买高卖”机会。这就是奥地利学派代表人物之一冯·米塞斯所强调的企业家发现（entrepreneurial discovery）过程。

进一步，比求解约束最优化更重要的是如何设立目标，如何看待约束。

目标设立的重要性自不待言，凡大成就者必是“志存高远”。如我们之前的分析，设立不同的目标，其在本质上是设立了不同的“参考点”（reference point），而不同的参考点，则对应于不同的视野和格局。

最牛的人，不但可以在不同环境下找到最合适的短期参考点，而且在参考点转换过程中，永远铭记自己应该一以贯之的长期参考点。

更加微妙的是如何看待约束。尽管新古典经济学为了分析方便，主要考虑了“预算约束”（budget constraint），但在日常决策中，人们面临的更严重的约束是“时间约束”、“信息约束”（information constraint）和“有限理性约束”（bounded rationality）。

这三者既相互关联，又各有差别。直观上，由于时间有限，任何时候，我们都不可能收集充分的决策信息，因而总是处于“不知道不知道什么”的窘境。但是，即便有无限的时间，考虑到社会博弈和大脑的信息处理能力，我们也永远达不到充分信息和完全理性的状态。

诚如奥地利学派的另一个代表人物哈耶克（Hayek）所言，社会之所以无法达到任何均衡状态，就是因为这是一个社会中人不断相互学习（mutual learning）的演化过程。

在任何时点，除了其他约束，只要决策者的信息集发生变化，他的“最优决策”也就会随之而发生变化；但很显然，由于相互博弈、时间有限以及信息沟通成本，永远都不可能实现所有人的信息集完全“连通”的状态。

进一步推演，站在“企业家发现”的角度，约束最优化范式的一大弊端是将约束条件看成是“消极的”（passive）、“静态的”（static）。

西谚有云，“一个人的美味，是另一个人的毒药”（one man’s meat is another man’s poison）；类似的道理，普通人眼中的约束和障碍，则是企业家眼中的机会和利润。

这里必须再次赞叹马云：很多年前，当其他人抱怨中国的商业成本太高时，他看到了“让天下没有难做的生意”的巨大机会。

简单的总结：经济学不是给定目标和约束下的无聊的数学规划，它最大的好玩之处在于如何确立目标，如何看待约束。站在企业家精神的角度看，经济学绝不止于解释，而是一个知行合一的行动方案。

《五分钟经济学》，是复旦大学经济学院寇宗来教授推出的经济学系列作品，旨在用通俗的语言、丰富的案例，阐释经济学的思维逻辑和分析方法。

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